Para não ter as informações que mencionou exibidas no teu WordPress, basta retirar as respectivas funções dentro dos arquivos do seu tema.
Como exemplo; para retirar os comentários, no arquivo comments.php apague as instruções wp_list_comments() e comment_form() que são responsáveis por listar e permitir comentários no blog.
Não recomendo alterar os arquivos se não possuir conhecimentos na área de desenvolvimento web, e tenha sempre um backup do tema que está sendo editado.
http://www.wordpressmb.com.br/2010/08/25/permalinks/
Escrevi esse post em português sobre os Links permanentes. Veja se ajuda em algo.
Penso que o correto mesmo fosse migrar o conteúdo do banco de dados, no entanto se você não possuir um conhecimento principalmente sobre a estrutura que o WordPress utiliza, fica inviável.
Minha sugestão é criar uma categoria ‘cursos’ e dentro dela posts com os detalhes, descrições de cada um deles; automática ou manualmente mesmo pelo painel do WordPress.
